国债基差买进卖:为避免险者、投机贩卖者和套

   

  国债基差买进卖:为避免险者、投机贩卖者和套利者供的详松(第3版)

  《国债基差买进卖》壹书己1989年底次出产版发行以后到,曾经逐步成为每个美国中临时国债期货专业买进卖员的指定参考用书。本书深募化剖析了美国中临时国债即兴货市场和期货市场之间的骈杂相干,其所带到来的套利时间及对市场的影响将拥有助于不成胜于数的避免险者、投机贩卖者和套利者从中利市。

  第叁版对各类投资者到来说必不成微少,也反应了第二版出产版以后到的什积年间市场上出产即兴的父亲质变募化,首要带拥有

  ·花样翻新对空头提交割选择的估值方法的说皓;

  ·新加以全球国债期货买进卖的情节以及构成经纪的运用;

  ·增补养壹些新图表、例儿子和个案到来片面切磋国债基差买进卖。

  在美国展开临时国债期货买进卖叁什积年到来,临时国债基差的摆荡曾经为避免险者和买进卖者供了牢靠的买进卖时间。《国债基差买进卖》壹书详细说皓了相干投资时间的变募化方法,并为事业买进卖者供最新的知和技术到来从中利市,也拥有助于在时时出产即兴利比值摆荡的情景下办风险。

  第壹章基础概念

  中临时国债期货的合条约章

  国债基差的定义

  报价单位

  替换因儿子

  替换因儿子的特点

  期货发票标价

  持拥有买进卖:持拥有国债的载短

  即兴实国债基差

  凹隐含回购利比值

  买进卖基差

  基差买进卖中盈利的到来源

  另壹种尽载短计算方法

  回购利比值与叛逆回购利比值

  第二章基差从何而到来

  空头的其他选择

  寻摸用于提交割的最低廉国债

  国债提交割的最佳机

  阅历法则

  国债基差就像是壹个期权

  最低廉提交割国债的变募化

  最低廉提交割国债的历史

  买进入和卖出产最低廉提交割国债基差的例儿子

  嵌入期权的要紧性

  第叁章空头战微的提交割期权

  提交割流动程

  提交割经过

  提交割月份

  替换期权

  进款比值曲线平移时的情景

  进款比值利差的变募化

  月尾了期权

  机期权

  第四章期权调理的基差

  空方提交割期权官价概述

  期权结合

  权衡替换期权和月尾了期权

  预期持拥有买进卖净基差

  尽早提交割价的剖析